안녕하세요, 주람지입니다.
오늘은 도지 캔들 편 입니다.
도지라는 말은 일본말로, 동자, 같음을 의미합니다.
즉, 시가와 종가가 같다는 말이죠.
2023년의 코스피 일봉 차트 중 도지 캔들을 살펴 보겠습니다.
■ 2023년의 코스피 차트 중 도지 캔들
두 개의 도지 캔들이 보이는 것 같습니다.
좀 더 확대를 해서 보면, 캔들의 몸통이 매우매우 짧아서 열 십자 형태인 것을 알 수 있습니다.
■ 2023년의 코스피 차트 중 도지 캔들 확대
사는 세력이 많았으면 양봉, 파는 세력이 많았으면 음봉을 띄웠을 텐데 시가와 종가가 같은 도지형 캔들이 나타나는 이유는 무엇일까요?
그 이유는 사는 세력과 파는 세력의 힘이 같기 때문입니다.
그림으로 나타내 보았습니다.
■ 도지 캔들 등장 이유
이 도지캔들이 만들어 진 하루간의 주식시장의 흐름을 읽어보자면,
1. 장 시작 후 매수세력으로 고가 까지 가격을 올렸다가 매도세력의 등장으로 저가까지 낮춘 후 힘겨루기 끝에 시가와 같은 가격으로 장 마감
2. 장 시작 후 매도세력으로 저가 까지 가격을 내렸다가 매수세력의 등장으로 고가까지 올랐지만 결국 시가=종가로 장 마감
이렇게 두가지가 있습니다.
결론적으로 둘다 매수세력 = 매도세력이므로 저런 패턴이 떴을 것 입니다.
시가=종가 위치에 따라 도지캔들은 비석형, 잠자리형으로 나누어 집니다.
■ 도지캔들 종류
앞서 설명한 도지캔들의 태생에 따르면,
1. 비석형: 장 초반에 대단한 매수세력이 들어왔지만, 장 후반으로 갈 수록 대단한 매도세력이 들어와서 찍어누름
2. 잠자리형: 장 초반에 대단한 매도세력이 들어왔지만, 장 후반으로 갈 수록 매수세력이 강해져 말아올림
이라고 해석할 수 있습니다.
2000년 ~ 2023년 간의 도지캔들을 찾아보겠습니다.
코스피의 호가가격 단위는 0.05p 이므로, 시가와 종가간의 차이가 0.05 이하인 캔들은 도지캔들이라고 정의하겠습니다.
호가단위 관련 문서는 다음과 같으니 참고하세요!
틱이 총 5773개 인데 그 중 도지가 20개 밖에 없네요. 퍼센티지로 계산하면 0.35% 입니다.
너무 적은거 같아서 시가와 종가간의 차이를 0.5p로 정의하여 다시 구해보겠습니다.
틱이 총 5773개 인데 그 중 도지가 185개 입니다. 퍼센티지로 계산하면 3.2%로 적절한거 같아서 기준점을 0.1p로 정하겠습니다.
(도지와 도지가 아닌 캔들을 구분해주는 기준점을 정하는 방법도 필요해 보입니다.)
넘 작아서 안보이니까 2006년 7월 ~ 2007년 4월로 Frame을 좁혀보겠습니다.
반짝반짝 도지별이 뜬 것 같네요 ㅎㅎ
■ 반짝반짝 도지별
이렇게 보면 그냥 도지들 같지만, 도지 형태별로 분류를 해보면 다음과 같습니다.
■ 도지 형태 별 분류
2006년 7월 ~ 2007년 4월간에 십자형, 잠자리형, 비석형 도지가 모두 존재하는데, 주식 Simulation을 위해서는 이렇게 수동으로 십자, 잠자리, 비석을 구분해서는 안되겠죠.
그래서 나름대로의 구분을 짓겠습니다.
■ 도지 형태별 구분 기준
위 그림은 도지 형태별로 어떻게 코드가 분류를 해줄 것인가에 대한 기준을 나타내고 있습니다.
우선 저가 ~ 고가 간의 차이를 5등분 합니다.
그 후,
십자형: 2/5 ~ 4/5 칸에 시가 = 종가 가 있는 경우
잠자리형: 5/5 칸에 시가 = 종가 가 있는 경우
비석형: 1/5 칸에 시가 = 종가 가 있는 경우
로 형태별로 구분하겠습니다.
설국열차하고 비슷하죠??
이 개념으로 2000년 ~ 2023년의 도지캔들을 3가지 형태로 분류해보겠습니다.
■ 십자형 도지
■ 비석형 도지
■ 잠자리형 도지
■ 도지 형태 별 등장 확률
| 도지 캔들 수 | 형태별 수 | 퍼센티지 | |
| 십자형 도지 | 185 | 142 | 76.77% |
| 비석형 도지 | 185 | 12 | 6.47% |
| 잠자리형 도지 | 185 | 31 | 16.76% |
도지 형태별로 확률인데, 비석형은 하늘에 별따기인가 봅니다.
결론적으로, 도지캔들의 종류와 판별 방법에 대해 정의해 보았고,
다음편에는 도지 캔들이 추세전환의 신호가 맞는지 Backtest 해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
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